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Der Linear Regression Channel

Der Lineare Regressionskanal basiert auf einer statistischen Analyse des bestehenden Trends. Der Kanal ist eine Express-Funktion des NanoTraders. Dieser Indikator besteht aus zwei Linien, die die Obergrenze und Untergrenze eines Trendkanals bilden.

Vorteile des Linear Regressionskanals:

  • Der Kanal gibt dem Trader eine Indikation bezüglich der Standardabweichung vom „fairen Wert“ eines Finanzinstrumentes
  • Er liefert Kauf und Verkaufssignale in existierenden Trends
  • Er gibt eine klare Indikation für den Bruch eines Trends
  • Er bietet Trading-Chancen auf Basis von statistischer Analyse 

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DIE LINEAR REGRESSIONS-LINIE

Technische Analyse Kanal

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Die lineare Regressionslinie ist eine einfache Methode um den Haupttrend zu identifizieren. Um ein gutes Ergebnis zu erzielen, sollte die Linie an den wichtigsten Swing-Hochs und Tiefs orientiert werden. Trader, die mit linearer Regression arbeiten betrachten die lineare Regressionslinie in der Regel als den Fair-Value-Preis für den Markt, den sie gerade analysieren.

Wenn der Kurs nach oben oder unten abweicht (Pfeile im Chart hier oben), kann der Trader damit rechnen, dass er irgendwann in Richtung der linearen Regressionslinie zurückgehen wird. Liegt der Kurs weit unterhalb der linearen Regressionslinie, kann dies als eine gute Zeit zum Kaufen angesehen werden. Umgekehrt, liegt der Kurs weit oberhalb der linearen Regressionslinie kann ein Trader Short-Positionen in Betracht ziehen oder Gewinne mitnehmen.

LINEAIRE REGRESSION IN DER QUANTITATIVEN ANALYSE

Technische Analysten haben seit den Anfängen der quantitativen Analyse von Charts statistische Prinzipien angewandt. Einige Versuche waren sehr erfolgreich, während andere keinen signifikanten Mehrwert ergaben. Ein möglicher Ansatz, der von Erfolg gekrönt sein kann und in den meisten Trading-Plattformen zur Verfügung steht, ist die lineare Regression. Hierbei   werden zwei separate Variablen analysiert, um eine einzige Beziehung zu definieren. In der Chartanalyse bezieht sich dies auf den Variablen Preis und die Zeit.

GLOCKENKURVE ODER NORMALVERTEILUNG

Trading

Statistiker verwenden dazu die Glockenkurvenmethode (besser als Normalverteilung bekannt) um einen bestimmten Satz von Datenpunkten auszuwerten. Die Glockenkurve stellt die Form der verschiedenen Datenpunktvorkommen dar. Die Mehrheit der Punkte findet normalerweise in der Mitte der Glockenkurve statt (dunkelblaue Zone in der Abbildung), aber gelegentlich streuen sich die Punkte und weichen immer mehr von der Normalverteilung ab (hellblaue Zonen). Ungewöhnliche oder seltene Punkte (im 0,1 %-Bereich) können unter Umständen weit außerhalb der Normalverteilung auftauchen, aber die Statistik lehrt uns, dass sie dort selten auftauchen.

MINI DOW JONES FUTURE MIT DEM LINEAREN REGRESSIONSKANAL

DJIA Future

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Der lineare Regressionskanal kann dem Trader mögliche Kaufsignale anzeigen, wenn der Kurs unter die untere Kanallinie fällt und der Trader eine Fortsetzung des Trends erwartet. In dieser Periode im Tageschart des Mini Dow Jones Future gab es vier gute Kaufgelegenheiten (grüne Pfeile im Chart).

Im Falle eines Abwärtstrends kann sich eine Gelegenheit zum Verkauf ergeben, wenn der Kurs über die obere Kanallinie ausbricht, aber der Trader eine Fortsetzung des Abwärtstrends erwartet.

Notiert der Kurs dagegen über längere Zeiträume außerhalb des linearen Regressionskanals, wird dies von den meisten Technischen Analysten als eine   Indikation angesehen, dass der vergangene Preistrend möglicherweise zu Ende ist und eine signifikante Umkehr (Pullback) bevorsteht. 

FAZIT

Lineare Regressionskanäle sind nützliche Instrumente für die Technische Analyse eines Börsencharts. Zusätzlich zur Identifizierung von Trends und Trendrichtung erhält der Trader somit in Kombination mit der Verwendung der Standardabweichung ein interessantes statistisches Werkzeug. Er bekommt dadurch eine realistische Einschätzung, ob der Kurs im Verhältnis zum langfristigen Trend überkauft oder überverkauft ist.


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