Die Parabolic Combo Strategie

Die Parabolic Combo Strategie basiert primär auf dem optisch sehr ansprechenden und beliebten Parabolic SAR. Abgerundet wird die Strategie zur einen ganz besonderen Stop welcher dem Parabolic SAR Level folgt. Entwickelt wurde die Strategie von Martin Hander, welche die Strategie in einem Artikel im Traders Magazin im Jahre 2011 veröffentlichte.

Vorteile der Triangles Trading-Strategie:

• Optisch ansprechend.
• Veröffentlicht in einem populären Trader-Magazin.
• Trendfolge-Strategie.
• Einzigartiger Trailing-Stop.
• Kann in zahlreichen Zeiteinheiten und für alle Instrumente eingesetzt werden.

Beispiel eines Parabolic Combo Long-Trades im MINI NSDQ SEP 20, 10 Minuten-Chart

Die Richtung und die Stärke des Trends werden durch die Kombination des Parabolic SAR (PSAR) und des Average Directional Movement Index (ADX) bestimmt, der Bestandteil des Directional Movement Systems ist, das vom berühmten Welles Wilder entwickeltet wurde.

Der PSAR wird in den Charts als gepunktete Linie angezeigt. Wenn die gepunktete Linie unter dem Marktpreis erscheint, ist der Trend bullisch. Wenn die Linie über dem Marktpreis erscheint, ist der Trend bearisch. Der ADX von Welles Wilder misst die Stärke des Trends. Eine hohe Zahl (über 25) weist auf einen starken Trend hin. Eine niedrige Zahl (unter 25) weist auf einen schwachen Trend hin.

Martin Hander verwendet seine Parabolic Combo Strategie, um auf 60-Minuten Charts und auf Tagescharts zu handeln. Andere Zeitrahmen sind ebenfalls möglich.

Im obigen Beispiel des Long-Trades wird ein Kaufsignal mit dem grünen Dreieck symbolisiert. Dies kommt zustande, da der Marktpreis über dem PSAR liegt, der ADR sich über 25 befindet und der Signalfilter bullisch ist (zu erkennen am grünen Charthintergrund).

Beispiel eines Parabolic Combo Short-Trades im EURO FX SEP 20, 30 Minuten-Chart

In diesem Beispiel sehen Sie eine Leerverkaufsposition. Besonders interessant ist dabei die einzigartige Stop-Loss Order, welche der gepunkteten PSAR-Linie folgt und oberhalb dieser liegt. Dies bedeutet, dass der Trader sich in diesem Beispiel dazu entschieden hat, einen zusätzlichen Abstand von 15 Ticks hinzuzufügen.

Geschlossen wird der Trade schlussendlich, als der Parabolic SAR die Richtung wechselte. Verdeutlicht ist dies im Chart mit dem zweiten roten Dreieck.

Backtest der Parabolic Combo Strategie auf den DAX Index im 5-Minuten-Chart

Dieser Backtest bezieht sich auf den DAX Index im 5-Minuten-Chart. Deutlich zu sehen ist die positive Entwicklung seit Anfang 2020. Zu beachten ist jedoch auch die teilweise hohe Volatilität in dieser kurzen Zeit-Aggregation.

Fazit der Parabolic Combo Strategie

Die Ergebnisse im Backtest der Parabolic Combo Strategie fallen zwar unterschiedlich aus, dennoch handelt es sich sich hierbei um eine ganz besondere Strategie, welche vor allem durch ihr Dasein als Trendfolgestrategie überzeugen kann. Insbesondere Trendfolgestrategien gelten oft als die erfolgreichsten Trading-Strategien.