Trader können beim Pairs Trading 2 Vermögenswerte auswählen, deren Preise im Gleichschritt schwanken. Deshalb hilft die Strategie dabei, festzustellen, ob die Korrelation negativ oder positiv ist, d. h. sie können den Kurs eines Vermögenswerts aufzeichnen und ihn mit anderen Vermögenswerten im selben Sektor, in konkurrierenden Branchen oder auf den globalen Märkten vergleichen und aus Abweichungen einen Nutzen ziehen. Die Möglichkeiten sind endlos. 

Vorteile der Pairs Trading-Strategie:

• Die Korrelation von Vermögenswerten lässt sich leicht auf einen Blick erkennen 
• Die Strategie kann für jedes Vermögenspaar in jedem Zeitrahmen verwendet werden  
• Trader können diese Strategie für den Handel mit Ausbrüchen nutzen 
• Die Strategie kann mit technischen Indikatoren verwendet werden, um die optimalen Einstiegs- und Ausstiegslevels zu ermitteln

Wie funktioniert die Pairs Trading-Strategie?

Kein Finanzmarkt existiert isoliert; jeder handelbare Vermögenswert korreliert mit anderen Wertpapieren. Das Hauptziel besteht darin, die Aufmerksamkeit auf Wertpapiere oder Vermögenswerte zu lenken, die den eigenen Handels- oder Anlagezielen entsprechen, und Trades mit dem geringsten Risiko auszuwählen. Wenn Sie als Trader die Trends zwischen zwei oder mehreren Vermögenswerten vergleichen wollten, waren Sie bislang wahrscheinlich gezwungen, mehrere Charts zu öffnen und hin und her zu gehen, um die Korrelation zu ermitteln. Das ist nicht nur mühsam, sondern auch anfällig für schwerwiegende Ungenauigkeiten, denn die meiste Zeit schaut man nur auf den Trend. Aus diesem Grund gibt es im NanoTrader eine Pairs Trading-Strategie zu entwickeln, die es Tradern ermöglicht, die Korrelation zwischen beliebigen handelbaren Vermögenswerten über einen beliebigen Zeitrahmen zu ermitteln. Die Strategie kann auch verwendet werden, um die relative Performance eines Paares in Echtzeit darzustellen. Zunächst sollte man die relative Performance verschiedener Vermögenswerte visuell darstellen. Das bedeutet, dass Sie den Preis des einen durch den des anderen dividieren müssen, was zu einer einzigen Linie führt, die das Ausmaß der Korrelation zwischen den beiden Vermögenswerten misst, d. h. Vermögenswert A / Vermögenswert B. Beachten Sie, dass Sie bei der Verwendung im NanoTrader Ihre Pairs Trading Strategie mit Hilfe des Tools Compound Symbols entwickeln können.

Wie man die Pairs Trading-Strategie anwendet

Der Schlüssel zum Handel mit dieser Strategie liegt zunächst darin, die Perioden mit hoher Korrelation zu identifizieren, in denen der Kurs beider Vermögenswerte seitwärts tendiert. Beachten Sie, dass Sie während dieses Zeitraums leicht einen horizontalen Kanal einzeichnen können. Im Idealfall handelt es sich dabei um einen relativ langen Zeitraum, der oft das Ausmaß des anschließenden Ausbruchs erhöht.

Pairs Trading funktioniert am besten bei Vermögenswerten, die stark korreliert sind. Das bedeutet, dass Sie langfristig davon ausgehen können, dass sich ihre Kurse meist parallel entwickeln werden. Wenn es also zu einem Ausbruch kommt, bedeutet das, dass sich die Kurse wahrscheinlich in entgegengesetzte Richtungen entwickeln, was die Gelegenheit bietet, einen Vermögenswert zu kaufen und den anderen zu verkaufen. Die Logik dabei ist, dass Sie davon ausgehen können, dass sich die Kurse erneut aufeinander zubewegen werden. Im folgenden Beispiel sehen Sie, wie sich das Kursverhältnis zwischen MINI S&P und MINI DAX in einer engen Spanne befindet, bevor es ausbricht.

Nach dem Ausbruch ist zu erkennen, dass der MINI S&P sich besser entwickelt als der MINI DAX. In diesem Fall bietet sich für den Trader die Gelegenheit, den Mini S&P zu verkaufen und DAX zu kaufen (Pairs Trading). Denn wir gehen davon aus, dass sich die Marktpreise einander erneut annähern werden. Denken Sie daran, dass sowohl die Long-Position als auch die Short-Position in Bezug auf den Geldwert ähnlich groß sein sollten. Wenn Sie Mini S&P im Wert von 1000 $ shorten, sollten Sie auch Mini DAX im Wert von 1000 $ kaufen.

Fazit

Die Intermarket-Analyse ist ein unschätzbares Werkzeug für jeden Trader, unabhängig von dem Markt, in dem Sie handeln. Mit der NanoTrader Pairs Trading Strategie, die das Compound Symbols Tool verwendet, können Trader die Korrelation zwischen verschiedenen Assets visualisieren. Es ermöglicht ihnen, gleichzeitig Long- und Short-Positionen einzugehen.

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- Alexander Elder