Trendhandel kann eine der profitabelsten Handelsstrategien für kurz- und langfristige Trader sein. Die meisten Trendtrader berücksichtigen jedoch nur selten die vorherrschende Marktvolatilität bei der Entscheidung, wann sie in eine Position ein- oder aus ihr aussteigen, was zu verpassten Chancen führt. Mit der ATR Channel Breakout Strategie können Sie Volatilität und Trendhandel miteinander verbinden.

Vorteile der ATR Channel Breakout Trading-Strategie:

• Einfacher Handel von Ausbrüchen mit Volatilität
• Bietet bequeme Ausstiegsniveaus für TP und SL
• Identifiziert die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus anhand der jüngsten Volatilität

Um zu verstehen, wie diese Trading-Strategie funktioniert, müssen wir zunächst die Funktionsweise der ATR erklären.

Was ist die ATR?

ATR steht für Average True Range. Es handelt sich um einen Volatilitätsindikator, d. h. er zeigt an, um wie viel der Preis eines Vermögenswerts in einem bestimmten Zeitraum geschwankt hat. Die Berechnung des ATR-Indikators kann auf eine der folgenden Arten erfolgen:

• die Differenz zwischen dem aktuellen Hoch und Tief
• die Differenz zwischen dem aktuellen Hoch und dem letzten Schlusskurs
• die Differenz zwischen dem aktuellen Tiefstkurs und dem letzten Schlusskurs

Wenn die ATR ansteigt, zeigt sie in der Regel eine steigende Volatilität an, und wenn sie sinkt, bedeutet dies, dass die Marktvolatilität ebenfalls abnimmt. Beachten Sie, dass die ATR kein Trendindikator ist. Sie bedeutet also nicht, dass sich der Markt in einer Hausse befindet, wenn er steigt, und umgekehrt. Dieser richtungsunabhängige Aspekt des ATR-Indikators macht ihn zum idealen Indikator für die Ermittlung potenzieller Ausbruchsbereiche.

Was ist die ATR Channel Breakout Trading-Strategie?

Anders als der ATR-Indikator ist die ATR-Channel-Breakout-Strategie trendfolgend. Die Strategie verwendet jedoch den ATR-Indikator, um die Volatilität von Vermögenswerten zu messen, und nicht den traditionellen Ein-Linien-Oszillator. Bei dieser Strategie wurde die ATR in einen Kanal umgewandelt, der den Durchschnitt des Schlusskurses des Vermögenswerts verwendet. Der Kanal bildet den idealen Maßstab für Ausbrüche - die obere und untere Begrenzung des Kanals dienen als Unterstützungs- und Widerstandslinien.

Im Idealfall stellt der Kanal die erwartete Preisspanne des Vermögenswerts dar. Ein Ausbruch erfolgt, wenn der Kurs aus diesen Bereichen herausschießt und Kauf- oder Verkaufssignale auslöst. Um die Effizienz der während eines Ausbruchs generierten Signale zu erhöhen, sollten Sie auf die Veränderungen des gehandelten Volumens achten. Ein Anstieg des Volumens während des Ausbruchs erhöht die Genauigkeit des Signals.

Wie handelt man mit der ATR-Breakout-Strategie?

Wann sollte man kaufen?

Das bullische Signal wird generiert, wenn der Kurs aus der oberen Grenze des ATR-Kanals ausbricht. Denken Sie daran, dass die obere Grenze des Kanals als Widerstand dient. Da dieser Widerstand mit Hilfe des ATR-Indikators berechnet wird, bedeutet ein Ausbruch, dass die aktuelle Preisvolatilität deutlich über dem Durchschnitt liegt.

Wann wird verkauft?

Das Verkaufssignal wird generiert, wenn der Kurs aus der unteren Grenze des ATR-Kanals ausbricht, die als Unterstützungsniveau dient. Dieses Abwärtssignal sollte auch von einem deutlichen Anstieg des gehandelten Volumens begleitet sein. Die Logik dahinter ist, dass, wenn der Kurs die untere Grenze durchbricht, der aktuelle Kurs schneller fällt als der Durchschnitt, und der Anstieg des Volumens bedeutet, dass eine größere Anzahl von Händlern Leerverkäufe tätigt.

Wann sollte eine Position geschlossen werden?

Diese Strategie sieht keine automatischen Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus vor. Um Ihren Take-Profit zu platzieren, verwenden Sie den ATR-Indikator und ermitteln die durchschnittliche Kursschwankung in dem von Ihnen gehandelten Zeitrahmen. Wenn Sie z. B. mit Tageskerzen handeln und die ATR 40 Pips beträgt, sollten Ihre Stop-Levels etwa auf diesem Niveau liegen.

Als Stop-Loss-Niveau verwenden Sie die mittlere orangefarbene Linie in der ATR-Channel-Breakout-Strategie - diese Linie ist ein einfacher gleitender Durchschnitt (SMA).

Fazit

Unabhängig vom Markt, den Sie traden, ist ein Überblick über die Volatilität immer wichtig. Die ATR-Channel-Handelsstrategie modifiziert die Volatilitätshandelsfähigkeiten des ATR-Indikators in eine Trendhandelsstrategie, die für den Handel mit Ausbrüchen geeignet ist.

Trader lesen auch...

• ATR-Level. Die Verwendung der Average True Range.
• Besser traden mit dem SignalRadar

"Die Märkte sind die gleichen wie vor fünf oder zehn Jahren, weil sie sich dauernd ändern, wie es auch seinerzeit der Fall war"

- Ed Seykota