Das Risikomanagement ist der Eckpfeiler jeder erfolgreichen Handelsstrategie. Keine Handelsstrategie ist zu 100 % genau, weshalb das Risikomanagement umso wichtiger ist. Doch bevor Sie es umsetzen, müssen Sie zunächst wissen, wie hoch das potenzielle Risiko der einzelnen Vermögenswerte ist. An dieser Stelle kommt der prozentuale Drawdown ins Spiel.

Vorteile des Drawdown %-Rechner Tools im NanoTrader:

• Es ermöglicht Händlern, den minimalen und maximalen Drawdown auf einen Blick zu sehen 
• Trader können sich sofort ein Bild von den potenziellen Verlusten eines Vermögenswerts machen
• Trader können die Risiken verschiedener Vermögenswerte leicht vergleichen und die Diversifizierung des Portfolios unterstützen 
• Hilft beim Vergleich potenzieller Verluste über verschiedene Zeiträume hinwe

Was ist der prozentuale Drawdown?

Der Drawdown stellt den niedrigsten Kurs dar, den ein Vermögenswert zwischen den beiden höchsten Kursen erreicht. Er misst im Grunde den Wertverlust einer Anlage oder eines Handelskontos nach einem Höchststand, bevor der Höchststand wieder erreicht wird. In der Regel wird der Drawdown für ein Handelssystem in Dollar oder, was noch häufiger vorkommt, in Prozent angegeben.

Der Drawdown wird wie folgt berechnet:

Drawdown (DD) % = {(Max. Preis - Min. Preis) / Max. Preis)} * 100

In diesem Fall ist der Max. Preis = Historischer Höchststand (Peak)

Min. Kurs = Historischer Tiefstkurs (Talsohle)

Beachten Sie, dass der Drawdown keinen Verlust darstellt. Es handelt sich lediglich um einen vorübergehenden Rückgang des Kurses eines Vermögenswerts, während ein Verlust den Einstiegskurs im Vergleich zum Ausstiegskurs darstellt. Dies bedeutet, dass Drawdowns die historische Volatilität darstellen. Im weiteren Sinne hilft dies dem Trader bei der Zuteilung von Mitteln zu ihren Geschäften, um sicherzustellen, dass sie nicht vorzeitig geschlossen werden, bevor sich der Vermögenswert wieder erholt.

Wie man den Drawdown im NanoTrader nutzt

Es ist wichtig zu betonen, dass der Drawdown im NanoTrader nicht dazu verwendet wird, Handelssignale zu generieren. Der prozentuale Drawdown misst das finanzielle Risiko, das mit einem Trade verbunden ist.

Bestimmung des Risikos in verschiedenen Zeitrahmen

Wie bereits erwähnt, wird der Drawdown auf der Grundlage historischer Daten berechnet. Je nach Zeitrahmen, in dem Sie handeln, können Sie Ihr Risiko bestimmen, indem Sie die Volatilität über verschiedene Zeitrahmen hinweg messen. Mit dem Drawdown-Tool können Sie ganz einfach die Worst-Case-Handelsergebnisse im Laufe der Zeit ermitteln.

Der maximale Drawdown eines Vermögenswerts sollte Ihnen auch dabei helfen, den Anteil Ihres Kapitals zu bestimmen, den Sie in einen bestimmten Trade investieren. Hier sind ein paar Beispiele.

Unten sehen Sie einen 30-Minuten-Chart vom EUR/USD, das einen maximalen Drawdown von 1,19 % zeigt. Das bedeutet, dass ein Daytrader dieses Risikoniveau vorhersehen und seine Kapitalzuweisung entsprechend anpassen kann.

Lassen Sie uns nun einen größeren Zeitrahmen betrachten. Der nachstehende Chart zeigt den EUR/USD in einem täglichen Zeitrahmen mit einem maximalen Drawdown von 5,45 %, den ein längerfristiger Händler erwarten kann.

Bestimmung eines angemessenen Stop-Loss

Per Definition ist ein Drawdown ein Maß für die Abwärtsvolatilität. Er hilft dem Trader zu verstehen, wie viel finanziellen Schaden sein System verkraften kann, und zu bestimmen, wann er aus dem Markt aussteigen sollte. Das bedeutet, dass Drawdowns ideal für die Bestimmung der optimalen Stop-Loss-Niveaus sind. Dies trägt dazu bei, den Trader psychologisch darauf vorzubereiten, panische Ausstiege zu vermeiden und unnötige Verluste in Kauf zu nehmen.

Bleiben wir bei den obigen Beispielen. Der kurzfristige Trader kann davon ausgehen, dass der Kurs des Vermögenswerts um 1,19 % fällt, bevor er sich erholt, während der längerfristige Trader mit bis zu 5,45 % rechnen kann. Dies sind Worst-Case-Szenarien. Fällt der Kurs jedoch stärker als der maximale Drawdown, können sich die Verluste weiter anhäufen, als es ihnen finanziell lieb ist. Von daher sollte der Trader den Stop-Loss knapp unterhalb des maximalen Drawdowns setzen.

Fazit

Das Tool "Der Drawdown" im NanoTrader hilft dem Trader, den Drawdown eines beliebigen Vermögenswerts auf jedem Zeitrahmen sofort zu visualisieren. Normalerweise mussten Trader mühsame Backtests durchführen, um den maximalen Drawdown und dessen Dauer zu ermitteln. Und obwohl das Drawdown-Tool keine Handelssignale liefert, ist es unverzichtbar, wenn es darum geht, potenzielle Risiken zu bestimmen und dem Trader bei der Festlegung der Stop-Loss-Niveaus zu helfen.

Drawdowns sind wichtig, um das historische Risiko verschiedener Anlagen zu messen, oder die persönliche Handelsleistung zu überwachen.

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"Die Märkte sind die gleichen wie vor fünf oder zehn Jahren, weil sie sich dauernd ändern, wie es auch seinerzeit der Fall war"

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