Die Break-in Strategie

Die Break-in Strategie besticht vor allem durch Ihre Einfachheit. Es handelt sich um eine Daytrading-Strategie, welche eher wenige Signale (ca. pro Woche) produziert. Entwickelt wurde diese von Uwe Wagner, einem bekannten Trader und Coach aus Deutschland. Grundsätzlich kann die Strategie für den Handel mit allen Börsenindizes genutzt warden, Uwe Wagner nutzt sie zum Handel des DAX.

Vorteile der Break-in Strategie:

• Kann auf allen Indizes angewendet werden.
• Folgt einer klaren Struktur und einem klaren Konzept.
• Wurde von einem bekannten Trader entwickelt.
• Leicht nachzuvollziehende Struktur.

Folgende Überlegungen bilden die Grundlage dieser Strategie. Sollte der Markt sehr schwach öffnen, wird er im Laufe des Handelstages häufig steigen. Sollte der Markt hingegen sehr stark eröffnen, dann wird er häufig fallen. Eine starke Eröffnung ist eine Eröffnung über dem Höchstkurs des Vortages. Eine schwache Eröffnung ist eine Eröffnung unter dem niedrigsten Kurs des Vortages. Wenn der Marktpreis unter den höchsten Preis des Vortages fällt, wird eine Leerverkaufsposition eröffnet. Gab es eine schwache Eröffnung und der Marktpreis steigt über den niedrigsten Preis des Vortages, wird eine Long-Position gekauft.

Eine Besonderheit ist, dass Uwe Wagner Kernhandelszeiten definiert. Für die Ermittlung der Vortages-hochs bzw. -tiefs ist daher nur die Kernhandelszeit von 09:00 Uhr bis 17:30 Uhr von Bedeutung. Im NanoTrader lässt sich die Zeit mit dem sogenannten "Discard Price Data" Filter entsprechend konfigurieren.

Sobald NanoTrader feststellt, dass der Markt oberhalb (unterhalb) des Hochs (Tiefs) des Vortages eröffnet, wird eine horizontale Triggerlinie im Chart eingezeichnet. Diese Triggerlinie entspricht dem Hoch (Tief) des Vortages für den durch den Handelszeitfilter festgelegten Zeitraum. Eine Long-Position wird zum Marktpreis eröffnet, wenn der Markt über die Long-Triggerlinie steigt. Eine Short-Position wird zum Marktpreis eröffnet, wenn der Markt unter die Short-Triggerlinie fällt.

Beispiel einer schwachen Markteröffnung mit anschließender Einnahme einer Long-Position (grüner, vertikaler Balken). Es wird sowohl mit Stop-Loss (rote Linie) als auch mit einem Take-Profit (grüne Linie) gearbeitet. Um 13:00 Uhr wird die Positione schließlich mit dem Take-Profit geschlossen.

Im nächsten Beispiel sehen Sie die Einnahme einer Short-Position nach einer starken Markteröffnung. Der NanoTrader zieht bei diesem Preislevel eine blaue Triggerlinie. Der Markt fällt und unterschreitet die Triggerlinie. Eine Leerverkaufsposition wird zum Marktpreis verkauft.

Abschließend noch ein Beispiel für den Backtest mit dieser Strategie. Die Strategie scheint, trotz einer etwas ungewöhnlichen Herangehensweise, gute Ergebnissim Backtest zu erzeugen.