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Volume Profile... wichtige Chartmarken

Die Betrachtung von Volume Profile und Time Price Opportunities gehören zum Handwerkszeug jedes professionellen Händlers. Das Volume Profile stellt das gehandelte Volumen an spezifischen Preisniveaus dar. Damit gibt das Volume Profile einen tieferen Einblick in die gegenwärtige Positionierung der Marktteilnehmer. Dieses Konzept lässt sich im Futures-Handel nur mit hochwertigen Tick-by-Tick Daten anwenden.

Time Price Opportunities sind eine sich ständig entwickelnde Grafik, die Marktdaten basierend auf der Auction Market Theory organisiert. Sie vergleichen den Preis (die Variable) auf der vertikalen Achse mit der Zeit (die Konstante) auf der horizontalen Achse, um eine Verteilung über den gewählten Zeitraum zu erstellen. Durch dieses Konzept können die Time Price Opportunities sowohl von Futures-Tradern als auch CFD-Forex-Tradern angewandt werden.

Die Vorteile von Volume Profile und Time Price Opportunities sind:

Wichtige Preisniveaus werden automatisch eingezeichnet.
Ermöglichen es Tradern Einstiege besser zu timen und Stopps intelligent zu platzieren.
Die Indikatoren können in jeder Zeiteinheit, sowohl für Daytrading als auch für Swingtrading verwendet werden.
Die Indikatoren können sowohl in Trendphasen als auch in Seitwärtsphasen verwendet werden.
Keinerlei Programmierkenntnisse erforderlich.

Die Betrachtung von VWAP und Volume Profile gehören zum Handwerkszeug jedes professionellen Händlers. Der VWAP ist dem Gleitenden Durchschnitt ähnlich, berücksichtigt aber insbesondere das gehandelte Volumen. Erweitert wird der Indikator um die Standardabweichungen, die es ermöglichen, Support und Resistance in verschiedenen Zeiteinheiten zu definieren. Das Volume Profile stellt das gehandelte Volumen an spezifischen Preisniveaus dar. Damit gibt das Volume Profile einen tieferen Einblick in die gegenwärtige Positionierung der Marktteilnehmer. Angewandt werde diese Konzepte insbesondere von Daytradern im Futures-Handel. Freuen Sie sich auf eine Stunde Fachwissen und Liveanalyse.

VOLUMENBASIERTES TRADING

1. Wichtige Chartmarken entdecken mit Volume Profile

Das Volume Profile (auch unter dem Namen Market Profile bekannt) zeigt die Aktivität des Marktes auf bestimmten Preisniveaus. Es zeigt die Preisverteilung pro ausgewähltem Zeitraum an. Das Volume Profile visualisiert folgende signifikante Bereiche:

Point of Control (POC oder VPOC): Das Preisniveau mit dem höchsten gehandelten Volumen im gewählten Zeitraum.
Value Area (VA): Die Spanne von Preisniveaus, in der während des gewählten Zeitraumes ein bestimmter Prozentsatz des gesamten Volumens gehandelt wurde. In der Regel wird dieser Prozentsatz auf 70% eingestellt.
Value Area High (VAH): Das höchste Preisniveau innerhalb der Value Area.
Value Area Low (VAL): Das niedrigste Preisniveau innerhalb der Value Area.

Für das Volume Profile gibt es eine Vielzahl an verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten. Das Volume Profile stellt keinen Indikator im engeren Sinne dar, sondern kann vielmehr als Entscheidungswerkzeug im täglichen Handel dienen. Es kann daher sehr gut dabei helfen, die aktuelle Marktsituation in einen Gesamtkontext zu bringen.

Eine einfache Anwendungsmöglichkeit besteht darin, die signifikanten Bereiche des Volume Profiles des Vortages als Unterstützung/ Widerstand zu verwenden. Im folgenden Beispiel öffnete der Markt innerhalb der Value Area des Vortages, testete den VPOC des Vortages und setzte anschließend die Abwärtsbewegung fort. Der Rücksetzer zum VPOC des Vortages war also eine mögliche Verkaufsmöglichkeit.

High-und Low-Volume-Nodes sind ebenfalls für viele Trader von Interesse.

High Volume Nodes (HVN): High Volume Nodes sind Bereiche, in denen ein hohes Volumen auf oder um dieses Kursniveau herum gehandelt wurde. Diese Gipfel können als Indikator für Konsolidierung und Akzeptanz verwendet werden.

Low Volume Nodes (LVN): Low Volume Nodes sind Bereiche, in denen ein niedriges Volumen auf oder um dieses Kursniveau herum gehandelt wurde. Diese Täler stellen einen Bereich der Ablehnung dar, in denen sich der Markt nicht sehr lange aufhält.

2. Time Price Opportunities

Time Price Opportunities sind eine sich ständig entwickelnde Grafik, die Marktdaten basierend auf der Auktionstheorie (Auction Market Theory) organisiert. Sie vergleichen den Preis (die Variable) auf der vertikalen Achse mit der Zeit (die Konstante) auf der horizontalen Achse, um eine Verteilung über den gewählten Zeitraum zu erstellen. Time Price Opportunities können sowohl im Hauptchart als auch in einem Subfenster angezeigt werden. In der Regel wird ein Wert von 30 Minuten pro TPO-Box verwendet, um die Verteilung zu erstellen. Im Gegensatz zum Volume Profile können Time Price Opportunities auch in Märkten angewendet werden, in denen kein repräsentatives Volumen zur Verfügung steht, zum Beispiel im CFD-Forex Handel.

Time Price Opportunities visualisieren folgende signifikante Bereiche:

Point of Control (POC): Das Preisniveau, zu dem im gewählten Zeitraum die meisten TPO-Boxen aufgetreten sind.
Value Area (VA): Die Spanne von Preisniveaus, in der während des gewählten Zeitraumes ein bestimmter Prozentsatz an TPOs aufgetreten ist. In der Regel wird dieser Prozentsatz auf 70% eingestellt.
Value Area High (VAH): Das höchste Preisniveau innerhalb der Value Area.
Value Area Low (VAL): Das niedrigste Preisniveau innerhalb der Value Area.

Das folgende Beispiel zeigt die komprimierte Ansicht, was die übliche Form dieser Art Preisdarstellung ist.

Time Price Opportunities bereiten komplexe Informationen graphisch auf, um den Markt als Ganzes aus der Metaebene betrachten zu können. Es können prinzipiell die gleichen Setups wie beim Volume Profile angewendet werden.

Time Price Opportunities können ebenfalls auf nicht-zeitbasierten Aggregationen des MasterCharts verwendet werden. Das folgende Beispiel zeigt einen Renko-Chart mit TPOs auf Tagesbasis.

Es können auch Time Price Opportunities aus höheren Zeiteinheiten angezeigt werden. Das folgende Beispiel zeigt das monatliche TPO-Profil im DAX-Future.