Robust und stabil

Der Optimizer des NanoTraders ist ein Instrument, mit dem der Trader sämtliche Komponente seines Handelssystems optimieren kann. Damit holt er das Beste aus der ursprünglichen Idee auf Grund von ausführlichen Backtests, die das Tool automatisiert durchführt. 

Vorteile des Optimizers:

• Es vereinfacht die Optimierung komplexer Zusammenhänge und unzählig möglicher Kombinationen eines Handelssystems.
• Es können einzelne Parameter, Sentimentors und das komplette System optimiert werden.
• Schnellstes und flexibelstes Tool derzeit auf dem Markt.
• Vermag eine Handelsidee bis in die feinste Details optimal einzusetzen.

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ERST ENTSCHEIDEN

Bevor der Trader den Optimizer benutzt, sollte er entscheiden, was er bei der Optimierung ausschließen möchte. Er hat die Möglichkeit sowohl einzelne Parameter als auch komplette Sentimentoren während des Optimierungsprozesses außen vor zu lassen. Damit behält der deren von ihm festgelegten Einstellungen. Wichtig ist auch, dass er die „Trading“-Parameter des MetaSentimentors unverändert lässt. Tut er es nicht, verändert er die Grundeinstellungen des Handelssystems. Er unterliegt dann schnell der Gefahr der bekannten Überoptimierung.

Damit dies nicht geschieht kann er den Bereich „Trading“ vorab fixieren, damit dessen Parameter durch die Optimierung nicht beeinflusst werden. Er kann dies, indem er in der Designerleiste mit der rechten Maustaste auf „Aktiven Sentimentor fixieren“ klickt.

OPTIMIERUNG EINES EINZELNEN PARAMETERS

Der Trader kann einen Optimierungsprozess für einen einzelnen Parameter seines Systems durchführen. In dem Beispiel hier oben wurde nach den besten Kurszielen sowohl für Long-trades als auch für Short-Trades gesucht. Dabei wurden sämtliche Möglichkeiten zwischen 1 und 100 Ticks ermittelt.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste in der Designerleiste auf den Parameter „Target Long Ticks“ (siehe Pfeil). Sie wählen den Begriff „Alle Kombinationen für aktiven Parameter.“

Es öffnet sich ein neues Fenster, das den Optimierungsdialog darstellt. In der Kopfzeile kann man die Aktion sehen, für die die Optimierung durchgeführt wird. Der Trader kann nun die Optimierung starten. Er kann sie auch jederzeit   stoppen oder abbrechen.

Im unteren Teil des Optimierungsdialogs sehen Sie eine Historie der   verbesserten Einstellungen. Im Analysefenster wurden insgesamt 9 Optimierungen vorgeschlagen. Wenn Sie auf einen der Vorschläge klicken kann das Tool die Optimierung auch im Chart anzeigen. Die vorgeschlagenen Parameter werden in der Designerleiste angezeigt. Sie können das Ergebnis über die rechte Maustaste speichern.

OPTIMIERUNG EINES SENTIMENTORS

Um einen einzelnen Sentimentor des Systems zu optimieren klickt man in der Designerleiste mit der rechten Maus auf den Begriff des Sentimentors (siehe Pfeil). Als Beispiel wählen wir hier den Crossing Moving Average. Sie wählen den Begriff „Tabu-Suche für aktiven Sentimentor.“ Danach öffnet sich wieder der Optimierungsdialog. Klickt man auf Start wird das Tool sämtliche Erweiterungsmöglichkeiten für den Sentimentor suchen und wenn gewünscht auch im Chart darstellen. Im obigen Bild links sehen Sie in der Designerleiste   wie das Tool die neuen optimierten Parametereinstellungen anzeigt.

OPTIMIERUNG EINER HANDELSSTRATEGIE

Wenn der Trader seine gesamte Strategie optimieren möchte, muss er in der DesignerLeiste den MetaSentimentor mit der rechten Maustaste auswählen und auf „Tabu-Suche für aktiven Sentimentor“ klicken. Dann öffnet sich wieder der Optimierungsdialog rechts. In dem Beispiel hier oben wurden keine neuen optimierten Parametereinstellungen gefunden.

Wir möchten darauf hinweisen, dass der NanoTrader zwar ein sehr flexibles Instrument bei der Erstellung eines automatischen Handelssystems ist, es ist dennoch von größter Wichtigkeit, dass der Trader seine ganzen Fähigkeiten selbst einsetzt um ein robustes System zu entwickeln. Bei aller Optimierung besteht jederzeit die Gefahr der Überoptimierung. Die Erfahrung hat gezeigt, dass auf längerer Sicht meist die einfachen Handelsideen die besten sind. 

SCHRITT 2: EINE SENSITIVITÄTSANALYSE

Eine Sensitivitätsanalyse gibt Ausschluss darüber ob ein Handelssystem (oder einzelne Parameter des Systems) robust und stabil ist. Die Untersuchung, die automatisch durchgeführt werden kann, geht der Frage nach, ob sich das Ergebnis stark ändert, wenn kleine Modifizierungen einzelner Parameter vorgenommen werden.

Vorteile einer Sensitivitätsanalyse:

• Ermittelt wie „sensitiv“ das System auf kleine Modifikationen einzelner Parameter reagiert.
• Kann auf jeden einzelnen Parameter, auf einen Sentimentor und auf das gesamte Handelssystem durchgeführt werden.
• Ermittelt welche optimierte Lösungen in das System eingebaut werden können und welche nicht.
• Schützt gegen die Gefahr der Überoptimierung.

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SENSITIVITÄTSANALYSE EINES EINZELNEN PARAMETERS

Bei dieser Analyse wird nur ein einzelner Parameter des Handelssystems untersucht. In diesem Fall (Bild oben) wurde eine Analyse des Kursziels für Long-Positionen durchgeführt. Man kann diese im NanoTrader mit einem Rechtsklick auf das Feld „Target Long: Ticks“ veranlassen. Im unteren Bereich der Designerleiste sieht man die aktuelle Einstellung „45 Ticks“ und die kleinsten und größten zu untersuchende Kursziele (zwischen 0 und 100). 

Das Fenster rechts zeigt dann die Analyse für diesen Parameter an. Auf der Y-Achse findet man den jeweiligen Netto-Gewinn, der das System für die unterschiedlichen Parametereinstellungen ermittelt hat. Die X-Achse zeigt den Wertebereich an, den der Parameter annehmen kann. Dieser Wertebereich kann der Trader natürlich jederzeit ändern um noch genauere Analysen durchzuführen.

In dem Beispiel oben sehen wir, dass das System den höchsten Gewinn von 53.430,5 erzielen würde, wenn er als Kursziel 95 Ticks wählen würde. Wir sehen aber auch, dass für die meisten Einstellungen (zwischen 5 und 75) einen Gewinn von rund 45.000 zu erwarten ist. Bei aufsteigenden Veränderung zeigt sich wenig Veränderung, was ein Hinweis auf eine stabile Einstellung ist.

SENSITIVITÄTSANALYSE EINES SENTIMENTORS

In dem zweiten Beispiel hier oben führten wir eine Sensitivitätsanalyse für einen Sentimentor durch, in diesem Fall für den Crossing Moving Average, der als Signalgeber des Systems fungiert (grüner Pfeil). Auch hier reicht ein Rechtsklick auf den Begriff „Crossing MA“ um die Analyse durchzuführen. Wir wollen wissen wie stark sich das Ergebnis ändert, wenn wir einzelne Werte des Crossing Moving Average Indikators modifizieren.

Bei 0 Auf der X-Achse finden wird das aktuelle Ergebnis der momentanen Einstellung des Sentimentors. Wir sehen, dass auf der X-Achse Werte von -10 bis 10 angezeigt werden. 1 zeigt das Ergebnis an, das sich ergibt, wenn wir den Wert des Parameters um eins erhöhen. Ab -1 sehen wir das Ergebnis, wenn wir den Wert des Parameters um 1 verringern.

Die stabilsten Ergebnisse finden wir dort wo die Parameter am gleichförmigsten und ohne Spitzen verlaufen.

SENSITIVITÄTSANALYSE DES GESAMTEN HANDELSSYSTEM

Schließlich können wir auch unser gesamtes Handelssystem auf Sensitivität hin analysieren. Dafür klicken wir in der Designerleiste des NanoTraders mit der rechten Maustaste auf den Begriff „Meta Sentimentor.“ Rechts im Fenster sehen wir das Ergebnis dieser Analyse. Sie zeigt uns nun alle Parameter des Sentimentors. Wir sehen auch hier auf der X-Achse Werte von -10 bis 10. Der Wert „0“ zeigt das Gesamtergebnis an, das wir bei der aktuellen Einstellung erzielen würden, nämlich 46.938. Erhöhen wir den Parameter um 1, bekommen wir ein modifiziertes Ergebnis. Das Gleiche gilt, wenn wir den Wert des Parameters um 1 verringern. Die Stelle, wo die Parameter am gleichförmigsten und ohne Spitzen verlaufen, kann als die stabilste Einstellung angesehen werden. Wichtig ist noch zu erwähnen, dass Parameter, die fixiert sind oder auf „0“ stehen in unserer Analyse nicht berücksichtigt werden.