Trading Strategie: Keltner Trend Pullback

Diese Trading Strategie kombiniert den bekannten Keltner Kanal mit dem Konzept eines Pullbacks. Befindet sich der Markt in einem Trend und bewegt sich dabei entgegen der Trendrichtung, spricht man von einem Pullback (Rücksetzer). Trader gehen davon aus, dass diese Pullbacks nur kurzfristig sind und erwarten eine Fortsetzung des Trends. Chester Keltner, ein Trader in Chicago, machte das Konzept von Kanälen in seinem 1960 veröffentlichten Buch "How to make money in commodities" bekannt.

Die Strategie im Detail

Die Keltner Trend Pullback Strategie kann für alle Märkte angewendet werden. Sie wird vorwiegend in kleinen Zeiteinheiten wie 1-Minuten, 3-Minuten und 5-Minuten Charts angewendet.

Die Strategie bestimmt den Markttrend mithilfe des ADX Indikators. Damit ein Signal erzeugt werden kann, muss der ADX > 30 sein. Ist der ADX < 30 werden alle Signale ignoriert.

Dieses Beispiel zeigt den ADX. Ist der ADX > 30 wird der Bereich oberhalb dieser Schwelle farbig dargestellt. In diesem Fall befindet sich der Markt in einer Trendphase und Trading Signale können erscheinen.

Der Keltner Kanal wird um einen Moving Average herum berechnet. Das ist die mittlere rote Linie.

Die Strategie enthält darüber hinaus einen Zeitfilter. Der Zeitfilter wird nach 20:00 Uhr alle neuen Signale blockieren.

Wann wird eine Position eingenommen?

Für ein potenzielles Kaufsignal muss der Markt zunächst oberhalb des Keltner Kanals schließen. Fällt der Markt nun innerhalb von 6 Perioden wieder in den schmalen Bereich um den Moving Average (ein Pullback), dann erscheint ein Kaufsignal.

Für ein potenzielles Verkaufssignal muss der Markt zunächst unterhalb des Keltner Kanals schließen. Steigt der Markt nun innerhalb von 6 Perioden wieder in den schmalen Bereich um den Moving Average (ein Pullback), dann erscheint ein Verkaufssignal.

Dieses Beispiel zeigt ein Kaufsignal. Der Marktpreis schließt oberhalb des Keltner Kanals, weshalb der Charthintergrund grün angezeigt wird. Nur 4 Perioden nach dem letzten Schließen des Marktes oberhalb des Kanals bewegt sich der Preis zurück in den schmalen Bereich um den Moving Average und eine Longposition wird eröffnet.

Dieses Beispiel zeigt ein Verkaufssignal. Der Marktpreis schließt unterhalb des Keltner Kanals, weshalb der Charthintergrund rot angezeigt wird. Nur 5 Perioden nach dem letzten Schließen des Marktes unterhalb des Kanals bewegt sich der Preis zurück in den schmalen Bereich um den Moving Average und eine Shortposition wird eröffnet.

Wann wird die Position geschlossen?

Die Keltner Trend Pullback Strategie verwendet ein Gewinnziel und einen Stop Loss, um die Position abzusichern. Das Gewinnziel ist das Hoch von vor drei Perioden. Der Stop ist ein Periods high-low Stop über 15 Perioden. Der Periods high-low Stop funktioniert wie ein Trailing Stop und wird der offenen Position nachtrailen, wenn sich der Trade in die richtige Richtung entwickelt. 

Dieses Beispiel zeigt eine Longposition. Die grüne Linie ist das Gewinnziel; die rote Linie ist der Periods high-low Stop. Das Gewinnziel wird erreicht.

Dieses Beispiel zeigt eine Shortposition. Die grüne Linie ist das Gewinnziel; die rote Linie ist der Periods high-low Stop. Die Position wird ausgestoppt.

Fazit

Die Keltner Trend Pullback Strategie wird in einer Zeiteinheit von 5 Minuten oder weniger gehandelt. Die Anzahl der Signale ist nichtsdestotrotz überschaubar.

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