Trading Strategie: Die Kombination von Pivot-Punkten und Fibonacci Retracements

Diese Strategie kombiniert Pivot Punkte und die Fibonacci Retracements. Sie ist einfach und hat genaue Entries, Stop-Loss- und Kursziele. Der erste Parameter dieser Strategie ist die Identifizierung des Trends und das Warten auf einen Pull-Back, um mit dem Trend zu handeln. Wenn der Trend aufwärts gerichtet ist, sollte der Trader darauf warten, dass er etwas korrigiert. Umgekehrt, ist der Trend abwärts, sollte der Trader geduldig sein und darauf warten, dass sich dieser erholt, um einen Leerverkauf zu tätigen.

Bild 1: Mini Dow Future, Tageschart

In dem Tageschart des Mini Dow Futures ist der Trend eindeutig aufwärts. Die Pivot-Punkte spielen folgende Rolle: Der Future-Kurs bildete am 19. April 2017 ein Tief bei 20274. Die war das Pivot-Low, da es 2 höhere Tiefstkurse am Vortag und am Tag darauf gab. Am 26. April 2017 gab es ein Pivot-High, da der Kurs ein Hoch bildete bei 20952. Es gab 2 niedrigere Höchstkurse am Vortag und am Tag darauf. Es ist wichtig zu erwähnen, dass diese 2 Tiefs- und Höchstkurse in beiden Fällen aufeinanderfolgende Kurse waren. Demnach gibt es einen bestätigten Pivot-Low und Pivot-High für den Zeitraum zwischen dem 20. und dem 26. April 2017. Dieser erste Parameter bedeutet nun, dass der Trader auf einen Pull-Back warten und dann seinen Einstieg planen sollte. Die Anzahl der genutzten Tagesperioden für Pivot-Punkte belief sich auf 10, oder 2 Handelswochen.

Der zweite Parameter dieser Handelsstrategie betrifft die zeitliche Optimierung des Einstiegs. Der Trader setzt nun die Fibonacci Retracements-Levels von dem Pivot-Low Kurs von 20274 zu dem Pivot-High Kurs von 20894 ein, um deren Einstieg zeitlich zu optimieren. Das 0.786 Retracement-Level lag bei 20457. Es diente wenige Tage zuvor als Unterstützung. Der Futures-Kurs prallte tatsächlich vom 0.786-Retracement-Level ab (Pfeil unten) und schloss höher als jener am 18. Mai 2017.

Jedoch erfolgte der Einstiegspunkt erst zwei Tage später bei Börseneröffnung am 22. Mai 2017 (Pfeil Mitte). Warum ist das so? Konservativere Investoren werden auf die Bestätigung warten, dass das Fibonacci Retracement hält. Am 19. Mai 2017, einen Tag nachdem das 0.768 Fibonacci Retracement getestet wurde, gab es eine starke Aufwärtsbewegung, und der Markt schloss erheblich höher. Das ist die Bestätigung, die die Trader braucht. Also konnte der Trader am 22. Mai 2017 bei der Eröffnung zu 20755 kaufen. Wenige Punkte unter dem Tiefstkurs von 20583 des Vortags setzte er eine Stop-Loss-Order setzen, bei 20575. Er möchte ein Chance-Risiko-Verhältnis von mindestens 2:1. Bei einem Entry (Long) bei 20755, einem Stop-Loss bei 20575 und einem Chance-Risiko-Verhältnis von 2:1 liegt das Kursziel bei 21115, oder 360 Punkte höher. Das Kursziel wurde am 02. Juni 2017 erreicht (Pfeil oben).

Diese Strategie kombiniert Geduld und Timing und das Handeln mit dem Haupttrend, nicht gegen ihn. Sie kann auch als konservative Handelsstrategie angesehen werden, da der wesentliche Aspekt die Bestätigung der Trendwende und die Fortführung des Haupttrends ist, was in diesem Beispiel der Fall war.