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Ichimoku Daytrading-Strategie

Die Ichimoku-SSB-Strategie soll den Einstieg in das Ichimoku-Daytrading erleichtern. Entwickelt wurde der Ansatz von Guillaume Lidy und basiert auf der Senkou Span B-Linie (SSB) als Element des Ichimoku-Systems. Die SSB-Linie dient dabei zur Identifikation von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.

Einsatzmöglichkeiten bestehen in allen Märkten und über alle Instrumente hinweg. Die Strategie ist für Daytrading ausgelegt und liefert typischerweise 2 bis 3 Signale pro Woche.

Vorteile der Ichimoku-SSB-Strategie:

⦁   Reduzierte Komplexität durch Konzentration auf ein Kernelement des Ichimoku-Systems, die Senkou Span B-Linie
⦁   Klare Signaldefinitionen für Long- und Short-Setups
⦁   Breite Anwendbarkeit über Märkte und Instrumente hinweg
⦁   Strukturierter Positionsschutz durch Gewinnziel, Stop-Loss und optionalen Zeitfilter
⦁   Geeignet für diszipliniertes Daytrading mit überschaubarer Signalfrequenz
⦁   Direkte Umsetzbarkeit in NanoTrader Full inklusive halbautomatischer und automatischer Ausführung

Warum die Senkou Span B-Linie wichtig ist

Die Ichimoku-Wolke (Kumo) besteht aus Senkou Span A und Senkou Span B. In der Wolke entstehen häufig flache, horizontale Segmente. Je nach Marktphase bildet die SSB-Linie den oberen Rand der Wolke im Bärenmarkt oder den unteren Rand im Bullenmarkt.

Als flach gilt die SSB-Linie, wenn mindestens 10 Perioden in Folge dasselbe Preisniveau erreicht wird. Solche flachen SSB-Bereiche fungieren als Unterstützungs- und Widerstandszonen.

Dieses Beispiel zeigt die SSB-Linie (1) und die Handelszone um die flache SSB-Linie (2). Je nach Marktstimmung verläuft die SSB-Linie oberhalb oder unterhalb der Wolke. Sobald die SSB-Linie flach ist, wird eine graue Handelszone eingezeichnet. In dem Bereich um diese Zone herum entstehen die Handelssignale.

Auf Ichimoku basierende Trading-Signale

Kaufsignal

Ein Kaufsignal entsteht, wenn der Kurs in die Zone fällt, innerhalb der Zone ein Tief ausbildet und in der folgenden Kerze oberhalb der Zone schließt. Grüner Hintergrund und Dreieck markieren das Signal.

Leerverkaufssignal

Ein Leerverkaufssignal entsteht, wenn der Kurs in die Zone steigt, innerhalb der Zone ein Hoch ausbildet und in der folgenden Kerze unterhalb der Zone schließt. Roter Hintergrund und Dreieck markieren das Signal.

Positionsschutz und Risikomanagement

Für die Absicherung offener Positionen verwendet die Strategie feste Parameter:

⦁ Gewinnziel: 5-facher 20-Perioden-ATR
⦁ Stop-Loss: 25-Perioden PeriodsHighLow-Stop

Zusätzlich ist ein optionaler Flat-Filter enthalten, der im Designer-Dialog aktiviert werden kann. Der Flat-Filter schließt Positionen automatisch zu einem festgelegten Zeitpunkt, als Standard wird 21:45 Uhr genannt. Ziel ist, keine Position über Nacht zu halten und das Risiko einer Kurslücke zu vermeiden.

Ichimoku-Tradingbeispiele

In diesem Beispiel wird ein Kaufsignal auf einem 15-Minuten-Chart gezeigt. Die rote Linie steht für die Stop-Loss-Order, die grüne Linie für die Gewinnziel-Order. Der Marktpreis erreicht das Gewinnziel und die Position wird mit Gewinn geschlossen.

In diesem Beispiel wird ein Leerverkaufssignal auf einem 15-Minuten-Chart gezeigt. Die rote Linie steht für die Stop-Loss-Order, die grüne Linie für die Gewinnziel-Order. Der Marktpreis erreicht das Gewinnziel und die Position wird mit Gewinn geschlossen.

Backtests im Überblick

Backtests liefern positive Ergebnisse. Ein Beispiel bildet die Gewinnentwicklung auf Gold seit Anfang 2016 ab.

Ein weiteres Beispiel bezieht sich auf GBP-USD und weist seit 2016 einen Gesamtgewinn aus.

So wird die Strategie umgesetzt

Befolgen Sie diese Schritte in der NanoTrader Full-Plattform:

1. Öffnen Sie das Chart des Instruments, mit dem Sie handeln möchten.
2. Wählen Sie die Strategie im Ordner "WHS Strategies" aus.
3. Aktivieren Sie "TradeGuard+AutoOrder" im Chart, um halbautomatisch zu handeln, oder "AutoOrder", um automatisch zu handeln.

Ändern Sie bei Bedarf die Zeiteinheit (15 Minuten), die Handelszone (0,04 % um die SBB-Linie), den Flat-Filter (21:45) und andere Parameter.

Fazit

Die Ichimoku-SSB-Strategie nutzt flache Senkou Span B-Bereiche als Unterstützungs- und Widerstandszonen und verbindet diese Zonen mit klaren Einstiegsregeln, definiertem Risikomanagement und einer konkreten Umsetzung in NanoTrader Full. Der Ansatz zielt auf nachvollziehbare Signale und eine strukturierte Handelsroutine ab.