Mit der Rückkehr der Volatilität an den Aktienmärkten stellt sich die Frage nach dem richtigen Ansatz für das Daytrading des Dow Jones Index? Die Lösung, die wir vorschlagen, ist die Arbeit mit dem Mini Dow Future, auf den wir eine Strategie anwenden, die aus zwei Studien besteht: Studie 1 übernimmt die Rolle des Trendfilters, während Studie 2 das Signal der schwarzen Kerzen enthält. Dieser Artikel beschreibt, wie man eine solche Strategie von Grund auf im NanoTrader, unserer mehrfach ausgezeichneten Handelsplattform, erstellt.

1. Mini-Dow-Future

Der Mini-Dow-Future ist einer der bei Privatanlegern beliebtesten Futures-Kontrakte an der CME (Chicago Mercantile Exchange). Er ist an den Dow Jones Industrial Average gekoppelt, der 30 der größten multinationalen Unternehmen der USA umfasst. Der Mini-Dow-Future hat einen Wert von $5 pro Punkt und einen Nominalwert von $175.000, wenn der Dow bei 35.000 Punkten steht. Die Tagesmarge beträgt $1.680.

2. Erstellen eines Trendfilters

Ein Trendfilter ist ein sehr wichtiger Bestandteil einer Handelsstrategie. Sein Zweck ist es, die Richtung des Trends anzuzeigen. Es gibt mehrere Trendfilter, und einige sind effektiver als andere. In Studie 1 wählen wir den Heikin Ashi-Indikator und laden ihn in ein 120-Minuten-Kerzenchart. Unten sehen wir, dass die Färbung des Hintergrunds mit der Trendrichtung übereinstimmt: grün bei steigenden und rot bei fallenden Kursen. Diese wichtige Information für die Filterung von Signalen wird in Studie 2 exportiert.

3. Kombinieren Sie die beiden Studien zu einer Strategie

Studie 2 besteht aus einem 1-Minuten-Candlestick-Chart, in den wir 4 Elemente eingeben: das Signal, den Stop und das Ziel der Black Candles-Strategie sowie die aus Studie 1 importierten Trendinformationen. Im untenstehenden Layout ist Studie 1 links und Studie 2 rechts dargestellt. Wir können sehen, dass es 3 erfolgreiche Short-Signale gab und dass der Trailing-Stop besonders effektiv war, um Gewinne zu sichern.

4. Finden Sie die richtige Einstellung

Zu diesem Zeitpunkt haben wir eine vollständige Strategie. Wenn wir jedoch ihre Wirksamkeit über einen Zeitraum von 100 Tagen bewerten, sind die kumulierten Ergebnisse negativ. Die Herausforderung besteht darin, eine Einstellung zu finden, die ein positives Ergebnis liefert. Um dies zu erreichen, gehen wir in zwei Schritten vor. Schritt 1 besteht darin, den Handelszeitraum auf den Bereich zwischen 15.00 und 18.00 Uhr MEZ zu reduzieren. Schritt 2 ist die Suche nach der besten Einstellung für den Parameter AggregationFactor. Eine Sensibilitätsanalyse dieses Parameters zeigt, dass der Wert 3 den höchsten Gewinn bringt.

Die Sensibilitätsanalyse ist eine bemerkenswerte Funktion der NanoTrader-Plattform, mit der Sie in sekundenschnelle profitable Einstellungen finden können. Der Backtest der Black Candles Strategie mit den neuesten Einstellungen zeigt eine spektakuläre Performance.

Fazit

Dieser Artikel hat Ihnen gezeigt, wie Sie in wenigen Schritten eine effektive Daytrading-Strategie aufbauen können. Die wesentlichen Elemente dieser Strategie sind die Signale, Stopps und Ziele der Black Candles-Strategie sowie die Trendimporttechnik. Diese Elemente allein reichen jedoch nicht aus, um eine profitable Strategie zu entwickeln. Sie müssen hart arbeiten, um profitable Einstellungen zu finden. Die mehrfach preisgekrönte Handelsplattform NanoTrader und ihre sensible Analysefunktion sind unerlässlich, um schnell profitable Setups zu finden. Die Vorgehensweise, die wir in diesem Artikel beschrieben haben, kann jederzeit wiederholt werden, um eine neue Strategie zu finden oder eine bestehende Strategie anzupassen. Diese Strategie gilt für alle von WH SelfInvest angebotenen Finanzinstrumente: Aktien, Futures und CFDs.

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"Begrenzen Sie in allen Positionen Ihre Positionsgröße, sodass Angst nicht zum vorherrschenden Gefühl wird, das Ihr Urteilsvermögen beeinträchtigt."

- Joe Vidich