Die Zwanzig rein & Drei raus Trading-Strategie

Die Twenty Entry & Three Exit Strategie (TE-TE) ist eine Mean-Reversion-Strategie. Sie wurde für den Stundenchart konzipiert, ist aber als Daytrading-Strategie gedacht. Sie wurde von der Mean-Reversion-Strategie „Double Seven“ inspiriert, die von den bekannten Tradern Larry Connors und Cesar Alvarez angewendet wird.

Vorteile der Zwanzig rein & Drei raus Strategie:

• Bewährte und einfache Strategie basierend auf Mean-Reversion Prinzip.
• Kann auf sämtliche Futures und Forex-Märkte angewendet werden.
• Die Strategie kann manuell oder semi-automatisch gehandelt werden

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EIN LONG-TRADE IM EUR/USD

Das Bild hier oben zeigt einen Long-Trade im EURUSD am 3. März 2020. Das System erhielt um 9 Uhr 59 zu einem Preis von 1.1109 ein Long-Signal (vertikaler grüner Balken im Chart). Um 16.59 Uhr erreichte die Position das Gewinnziel zu einem Preis von 1.1150. Der Trade erwirtschaftete einen Gewinn von 41 Pips. Der Kanal im Chart visualisiert die Hochs und Tiefs der 20-Perioden. 

VERWALTUNG DES TRADES

Jede offene Position wird von einem Gewinnziel oder einem Notstopp begleitet. Außerdem gibt es einen Zeitbasierten Stopp von 9 Stunden in der Standardeinstellung. Das Gewinnziel wartet beim höchsten Schlusskurs (tiefsten bei Short-Positionen) der letzten drei Kerzen. Daher stammt die zweite Hälfte des Namens der Strategie, “Three Exit.”

Der „Notstop“ ist im Grunde eine feste Stop Loss-Order, die ziemlich weit vom Einstiegspreis entfernt liegt. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die meisten Positionen entweder durch das Erreichen des Kurszieles oder durch den Zeitstop geschlossen werden.

BACKTEST IM FDAX (EUREX DAX FUTURE)

Wir haben die Strategie für die Periode Juli 2017 bis März 2020, also 1000 Handelstage im FDAX getestet. In dieser Periode wurde ein Gewinn von 30.450 Euro realisiert. Das System generierte 285 Trades, was einer Position in etwa jeden dritten Tag entspricht oder 1 bis 2 Mal pro Woche.

Die Strategie hatte 171 Gewinn-Trades und 114 Verlust-Trades. Dies entspricht einer Trefferquote von 60 %. Der durchschnittliche Gewinn lag mit 1194.59 Euro etwas unter dem durchschnittlichen Verlust mit 1524.78 Euro. Der Profit Faktor war mit 1.18 eher enttäuschend. Sorgen bereitete allerdings der hohe maximale Drawdown von 18.250 Euro (siehe roter Pfeil auf der Abbildung hier oben). Bezogen auf einen Gewinn von 30.450 Euro scheint uns dieses Ergebnis unbefriedigend.

BACKTEST IM FDAX, EQUITY CHART 

Die Kapitalkurve dieses Testes bestätigt unser Unbehagen. Zwar war die Strategie am Ende durchaus profitabel, aber sie blieb von Juli 2017 bis März 2019 im Minus, bevor die ersten substantiellen Gewinne realisiert werden konnten.

Ein deutlich besseres Ergebnis für die gleiche Periode ergab ein Backtest im Eurostoxx50 Future (FESX). Hier konnte die Strategie mit 294 Trades einen Gewinn von 9830 Euro erwirtschaften, je nach Gebührenstruktur scheint uns dies eine vertretbare Alternative zum FDAX. Der maximale Drawdown von 1480 Euro bei diesem Test war daher durchaus vertretbar für ein ambitioniertes Trading-System. Das Verhältnis zwischen Gewinn-Trades (136,63 Euro) und Verlust-Trades (155,10 Euro) war ähnlich wie beim FDAX. Aber die Trefferquote lag mit 64,63 % ein Stück höher. Demnach konnte der Profit Faktor mit 1.61 schon eher überzeugen. 

Ein vergleichbarer Test im EURUSD, für das das System immerhin entwickelt wurde, ergab sogar ein noch besseres Ergebnis. Das System erzielte hier einen Profit Faktor von 1.93.

FAZIT

Die Zwanzig rein & Drei raus Strategie erscheint uns eine interessante Variante für Trader, die nach zusätzlichen Einnahmen oder nach einer Diversifizierung ihres Trading-Portfolios auf der Suche sind. Die Tests haben aber klar gezeigt, dass man das System nicht blind auf irgendeinen Markt anwenden sollte. Die Ergebnisse im FESX waren eindeutig besser als im FDAX. Auch im EURUSD erhielten wir ein befriedigendes Ergebnis. Der Trader sollte die Strategie im NanoTrader ausführlich auf das Finanzinstrument testen bevor er echtes Geld einsetzt.