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Pairs Trading mit dem TechScan

Pairs Trading ist eine Strategie, die vor allem von institutionellen Anlegern gerne eingesetzt wird, weil das Verlust-Risiko begrenzt ist. Wie der Name bereits sagt, besteht die Technik darin zwei historisch stark korrelierte Aktien miteinander zu vergleichen. Sobald sich eine der beiden Aktien eindeutig besser entwickelt hat, wird in dieser eine Short-Position eröffnet. Als Gegenmaßnahme wird in der schwächeren Aktie eine Long-Position eröffnet in der Hoffnung, dass sich die Korrelation zwischen beiden wieder einstellen wird.

Das Tool Pairs Trading lässt sich leicht finden wenn man in dem NanoTrader den TechScan öffnet.

Vorteile des TechScans:

  • Leicht zu handhabende Bedienung, schneller Vergleich zwischen den Aktien unterschiedlicher Indizes.
  • Es können sämtliche Aktien oder auch Indizes miteinander verglichen werden.
  • Eine schnelle Analyse der ausgewählten Aktie mitsamt MACD und Stochastic.
  • Eine Sektoren-Analyse von Aktien unterschiedlicher Börsen.

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1. BEISPIEL BAYER VERSUS BASF

Bayer und BASF: Pairs Trading.

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Auch im historisch stark korrelierenden Aktien-Paar Bayer-BASF kommt es zu gelegentlichen Anomalien, die ein Pairs Trader ausnutzen kann. Wir sehen in diesem Beispiel, dass sich die beiden Papiere bis Mitte Oktober 2017 im Gleichschritt entwickelten. Ab Ende Oktober 2017 begann sich die BASF-Aktie (blaue Linie) eindeutig besser als die Bayer Aktie (rote Linie) zu entwickeln. Hieraus ergab sich für Anfang 2018 eine gute Chance für einen Pairs Trade. In dem Fall geht der Trader Short in der BASF-Aktie und Long in der Bayer-Aktie. Sollte sich die Differenz in der Kursentwicklung zwischen den beiden aufheben, wird der Pairs Trader diese Differenz als Gewinn verbuchen können.

2. BEISPIEL CAC 40 VERSUS DAX 30

CAC und DAX: Pairs Trading.

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Die beiden europäischen Indizes CAC40 (Frankreich) und der Deutsche DAX-Index zeigten bis Ende 2017 eine hohe Korrelation auf. Bis auf kurzfristige kleine Schwankungen kannten beide Indizes eine ähnliche Entwicklung. Anfang 2018 änderte sich allerdings diese Situation. Der CAC40 (blaue Linie) begann sich eindeutig besser als der DAX (rote Linie) zu entwickeln. Die auseinander gehende Bewegung ermöglichte eine weitere Trading-Chance für den Pairs Trader. In diesem Fall würde er eine Short-Position im CAC40 eröffnen und eine Long-Position im DAX in der Hoffnung, das sich die gewohnte Korrelation zwischen den beiden Indizes früh oder später wieder einstellen wird.

3. WO FINDET MAN DAS TOOL PAIRS TRADING IM NANOTRADER?

TechScan und NanoTrader.

Kostenlose NanoTrader Demo inklusive TechScan

Das Tool Pairs Trading lässt sich leicht finden wenn man in dem NanoTrader den WHS TechScan öffnet. Auf der linken Seite lässt sich das Tool finden und mit einem Klick öffnen (siehe roter Pfeil).

FAZIT

Pairs Trading ist eine interessante und auch professionelle Strategie, die als Zusatz-Strategie benutzt (zum Beispiel zum Daytrading) durchaus dazu beitragen kann, die Gesamt-Equity Curve des Traders zu glätten. Die Ergebnisse einer Pairs Trading-Strategie mögen vielleicht nicht spektakulär sein. Sie sind in der Regel stabil. Hedgefonds haben oft Mathematiker im Dienst, die gerne mit Korrelationskoeffizienten arbeiten. Für normale Anleger ist es schwer an solche Daten heranzukommen. Der private Trader kann aber mit etwas gesundem Menschenverstand und gutem Risikomanagement ebenso gute Ergebnisse mit dieser Strategie erzielen. Der Trader sollte allerdings darauf achtgeben, dass beide Positionen gleich groß sind. Hat eine Aktie einen Wert von 5000 Euro, sollte er darauf achten die Gegenposition mit dem gleichen Wert zu gestalten. Er sollte anders gesagt genau die Anzahl von Aktien kaufen oder verkaufen, damit in etwa der gleiche Wert erreicht wird. Das Gleiche gilt natürlich auch wenn der Trader einen Pairs Trade zwischen einem Index und einer Aktie eröffnen möchte.


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