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Daytrading mit Moving Averages (Teil 5)

Der letzte Teil dieser Serie über das Daytrading mit Moving Averages behandelt eine simple aber anscheinend sehr effektive Daytrading-Strategie für das Forex-Trading. Diese Strategie verwendet zwei verschiedene Moving Averages. Ein gewichteter Moving Average (WMA) fungiert als Trendindikator und der Simple Moving Average (SMA) fungiert als Signalgeber. Die Strategie beinhaltet ein fixes Gewinnziel von 20 Pips und einen Stop-Loss mit 15 Pips.

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WENN DER SMA UND WMA KREUZEN

Ein gewichteter Moving Average ist eine Variation des einfachen Moving Average. Beim Kalkulieren des SMA erhält jeder Preis die selbe Gewichtung. Bei der Kalkulation des WMA sind neuere Preise relevanter, weshalb diese höher gewichtet werden. Der WMA wird auf 144 Perioden eingstellt und der SMA auf 5 Perioden. Wenn der SMA den WMA aufwärts kreuzt gilt dies als bullisches Ereignis und die Strategie eröffnet eine Long-Position. Wenn der SMA den WMA abwärts kreuzt, gilt dies als bärisches Ereignis und die Strategie eröffnet eine Short-Position.

EUR/USD, 10 MINUTEN-CHART

Wir haben die Strategie auf dem Major-Forexpaar EUR/USD in einem 10 Minuten-Chart getestet. Das Gewinnziel beträgt bescheidene 20 Pips, welches relativ schnell erreicht werden sollte. Dieses Beispiel zeigt einen Long-Trade und einen Short-Trade. Eine Long-Position wird um ca. 4:30 Uhr eröffnet (grüner Pfeil). Das Gewinnziel ist um 6:00 Uhr erreicht (grüne Zone). Als der SMA um 10:20 Uhr den WMA wieder abwärts kreuzt, wird eine Short-Position eröffnet (roter Pfeil). Die Position erreicht Ihr Gewinnziel ungefähr eine Stunde später (rote Zone). 

EUR/USD, 10 Min Chart, Moving Average

SCHNELLER STRATEGIETEST

Natürlich wird nicht jeder Trade so glatt verlaufen wie diese beiden Beispiele. Um die Strategie zu testen, ließen wir Sie über eine zufällige Periode von 14 Tagen laufen. Insgesamt wurden 21 Trading-Signale erzeugt. Von diesen 21 Signalen, endeten 11 in einen profitable Trade und 10 in einen Verlusttrade.

Die meisten der Signale, die einen Verlust verursachten, traten außerhalb der Haupthandelszeiten auf. Eine Verbesserung könnte also durch das Hinzufügen eines Block Filters erreicht werden. Der Block Filter lehnt alle Signale ab, die innerhalb einer bestimmten Periode auftreten, in diesem Fall außerhalb der Haupthandelszeiten.

Andere Einstellungen für den SMA haben keine verbesserten Resultate ergeben. Sobald die Spannenparameter auf 20 oder 30 erhöht wurden, verschlechterten sich die Resultate. Die Strategie scheint kleine Zeiteinheiten zu bevorzugen.

FAZIT

Der Hauptvorteil von Strategien, die auf dem Moving Average basieren, ist Ihre Einfachheit. Ein Trendfilter in einer größeren Zeiteinheit, sowie ein Block Filter, können hinzugefügt werden. 

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