Daytrading mit Moving Averages (Teil 4)

Dieser Artikel stellt die Idee eines adaptiven Moving Average vor, wie vom Trader Perry J. Kaufmann vorgeschlagen. Die meisten Trader suchen nach Märtken, die sich in einem Trend befinden. Dies wirft die große Frage auf „wann beginnt ein Trend und wann endet ein Trend“. Die Antwort auf diese Frage ist keinesfalls einfach. In der Lage zu sein zu identifizieren, wann sich ein Markt in einem Trend befindet oder nicht, kann als Schlüsselfaktor zum Erfolg angesehen werden. Auf technische Inidkatoren basierende Trading-Strategien kommen öfter vor als nicht trendabhängige. Sie neigen dazu in Trendmärkten gut zu funktionieren. Solche Phasen können das Gesamtergebnis einer Trading-Strategie signifikant beeinflussen.

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ADAPTIVE MOVING AVERAGES

Die Antwort auf das Problem ist, technische Indikatoren zu entwickeln, die sich selbst an die Marktbedingungen anpassen. Trader Perry J.Kaufmann führte die Idee eines sich anpassenden Moving Average ein. Sein Ziel war es, das typische Rauschen des im Trend befindlichen Marktes zu reduzieren. Die Beseitung des Rauschens würde die Anzahl an fehlerhaften Signalen reduzieren und somit die Performance der Strategie verbessern. Werfen wir einen Blick darauf, wie Kaufmanns adaptiver Moving Average aussieht:

EUR/USD, 5-MINUTEN CHART

In diesem Beispiel ist der starke Punkt des Adaptive Moving Average (AMA) direkt bemerkbar. Die gelben Bereiche im Chart sind Phasen ohne einen signifikanten Trend. Der AMA ist eben. Die kleinen Hochs und Tiefs im Markt werden ignoriert. So lange wie der AMA Indikator mehr oder weniger horizontal verläuft, liegt kein Trend vor. Ein steigender AMA deutet auf einen Aufwärtstrend hin. Ein fallender AMA Indikator deutet auf Abwärtstrend hin. Beide Trends werden vom AMA korrekt interpretiert. 

Moving Average, 5 Min Chart

EUR/USD, 5 MINUTEN CHART

Dieses Beispiel ist absichtlich ein schwieriger Fall, um die Einschränkungen des adaptiven Moving Average zu zeigen. Die Morgenstunden (gelbe Zone) werden herausgefiltert, da Sie keinen signifikanten Trend aufweisen. Um die Mittagszeit treten die ersten Anstiege in den AMA auf. Da die Einstiege zu spät erfolgen, enden die Trades als Verlusttrades. 

EUR/USD, Moving average

EUR/USD, 5 MINUTEN CHART

Dieses Beispiel zeigt einen weiteren eventlosen Morgen im EUR/USD. Zwei Verkaufsignale führen zu geringen Profiten. Das dritte Verkaufsignal erreicht jedoch ungefähr 50 Pips. Das letzte Signal ist ein Kaufsignal. Dies ist ebenfalls ein profitables Signal. Alle trendlosen Phasen werden korrekt identifiziert. 

EUR/USD, gleitender Durchschnitt

FAZIT

Der Adaptive Moving Average Indikator scheint ein sehr nützliches Werkzeug zum Erkennen von Phasen ohne ausgeprägten Trend zu sein. Diese Qualität ist sehr wertvoll, da Sie den Trader vor Verlusten durch falsche Signale schützen kann. Die Trading-Signale an sich treten relativ spät auf, was besonders in kürzeren Trends ein Nachteil sein kann. Das ist der Gurnd, weshalb für den signalgebenden Teil der Strategie, ein zusätzliches Element, wie z.B. der Moving Average Crossover (siehe dazu Teil 2 der Serie) hinzugefügt werden sollte. 

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