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Daytrading mit Moving Averages (Teil 2)

Eine grundlegende, auf dem Moving Average basierende Trading-Strategie ist die Moving Average Crossover Strategie. Die Meinungen zu dieser einfachen Trading-Strategie gehen auseinander. Manche sagen Sie habe bewiesen nicht umsetzbar, während andere Trader der Stratgeie offener gegenüberstehen. Diejenigen, die die Strategie befürworten, verteidigen die Strategie wegen Ihrer Einfachheit. Zudem tendiert die Strategie dazu, bei großen Marktbewegungen fast die gesamte Bewegung mitzunehmen, was bei anderen Strategien nicht immer der Fall ist. Das gefährliche für diese Strategie sind, wie für viele andere Strategien auch, Seitwärtsphasen. Caveat emptor.

Wie in Teil 1 dieser Serie bereits erwähnt, ist es nicht das Ziel über diese Strategien zu urteilen. Das Ziel lautet vielmehr die Strategien zu erklären und zeigen, was die besten Parametereinstellungen für diese sein könnten. 

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GOLDEN CROSS UND DEATH CROSS

Diese beiden Moving Average Kreuzungen kommen aus dem Swing Trading Universum. Trader verwenden einen schnellen 50er Moving Average und einen langsamen 200er Moving Average. Wenn der 50er SMA den 200er SMA aufwärts kreuzt gilt dies als Golden Cross genanntes Verkaufssignal. Wenn der 200er SMA den 50er SMA aufwärts kreuzt gilt dies als Death Cross genanntes Kaufsignal.

Daytrader „übersetzen“ diese Parameter in einen schnellen 10- periodigen (rot) und einen langsamen 20-periodigen (blau) Moving Average in einem 5-Minuten Chart. Betrachten wir ein paar praktische Beispiele im Forexpaar EUR/JPY.

EUR/JPY, 5-MINUTEN CHART, GOLDEN CROSS

EUR/JPY, 5 Min Chart, Golden Cross

Um 14:30 Uhr kreuzt der 10er (rot) SMA den 20er SMA (blau) aufwärts. Zur selben Zeit schließt die 5-Minuten Kerze über den SMAs. Dies ist ein Golden Cross und ein gültiges Kaufsignal (erster schwarzer Pfeil). Während des Trades sehen wir drei langsame Rücksetzer (gelbe Zone). Diese Rücksetzer drücken den 10er SMA nach unten, allerdings nicht genug, um den 20er SMA zu kreuzen.

Daytrader, die Ihre Profite gerne laufen lassen, haben noch keinen Grund ihre Position zu schließen. Nur um 18:45 Uhr unterkreuzt der schnelle Moving Average den langsamen. Zur selben Zeit schließt eine Kerze unter den beiden Moving Averages (zweiter schwarzer Pfeil). Das ist die Definition eines Death Cross und zudem ein Verkaufssignal; die Long-Position kann entweder geschlossen werden oder, falls gewünscht, in eine Short-Position gedreht werden.

An diesem Punkt sollten alle Trader Ihre Position geschlossen haben. Trader, die den Chart sorgfältig analysieren, werden bemerkt haben, dass die Dynamik um 17:50 Uhr nachlässt, was durch die beiden seitwärts verlaufenden SMAs angezeigt wird. Wenn dieses Phänomen auftritt, sollten Trader Ihre Position entweder schließen, oder Ihren Stop näher an den Marktpreis ziehen.

EUR/JPY, 5-MINUTEN CHART, DEATH CROSS

EUR/JPY, 5-MINUTEN CHART, DEATH CROSS

Um 14:40 Uhr tritt ein Death Cross auf, als der schnelle SMA den langsamen SMA kreuzt und zur selben Zeit eine Kerze unter beiden SMAs schließt (erster schwarzer Pfeil). Dies ist ein Verkaufssignal. Ohne Rücksetzer und mit einer stetig nach unten verlaufenden Kurve, bleiben die beiden SMAs getrennt und verlaufen nahezu parallel zueinander; ein klares Zeichen einer starken Marktdynamik.

Um 18:45 Uhr schließt die erste Kerze über dem langsamen SMA (blau) (zweiter schwarzer Pfeil). Die Trader müssen Ihre Positionen jetzt schließen. In diesem Beispiel sehen wir das erste Warnzeichen 30 Minuten, bevor das Ausstiegssignal auftritt, als die beiden SMAs beginnen seitwärts zu verlaufen.

Beim Verwenden der kreuzenden Moving Averages ist es wichtig nicht nur auf das Kreuzen an sich, sondern auch den gesamten Markt zu „lesen“. Solange die SMAs separat und überweigend parallel verlaufen, ist Dynamik vorhanden. Wenn die SMAs beginnen aufeinanderzuzulaufen und seitwärtszuverlaufen, ist das ein Warnsignal. Die Dynamik nimmt ab, sodass Positonen (partiell) geschlossen werden können bzw. Stops angepasst werden können. Schließt eine Kerze ober oder unterhalb des langsamen SMAs ist dies per Definiton ein Ausstiegssignal. 

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